Finanze

Come fare trading con l’indicatore Momentum

È possibile identificare la forza di un movimento di prezzo utilizzando una linea dell’indicatore di momentum in un grafico dei prezzi. La formula per questo indicatore confronta il prezzo di chiusura più recente con un prezzo di chiusura precedente di qualsiasi periodo di tempo. L’indicatore di momentum viene generalmente visualizzato come una singola linea in una sezione diversa di un grafico rispetto alla linea o alle barre del prezzo.

Formule di calcolo

La quantità di moto di un prezzo è molto facile da calcolare. Ci sono un paio di versioni differenti della formula, ma qualunque sia quella utilizzata, lo slancio (M) è un confronto tra il prezzo di chiusura corrente (CP) e un prezzo di chiusura “n” periodi fa (CPn). Tu determini il valore di “n.” M = CP – CPnorM = (CP / CPn) * 100

La prima versione prende semplicemente la differenza tra i due prezzi di chiusura. La seconda versione calcola lo slancio come il tasso di variazione del prezzo ed è espresso in percentuale.

L’indicatore di momentum identifica quando il prezzo si sta muovendo verso l’alto o verso il basso e con quale forza. Quando la prima versione dell’indicatore di momentum è un numero positivo, il prezzo è superiore al prezzo “n” periodi fa. Quando è un numero negativo, il prezzo è inferiore al prezzo “n” periodi fa. Quando la seconda versione dell’indicatore di momentum è una percentuale superiore a 100, il prezzo è superiore al prezzo “n” periodi fa. Quando è una percentuale inferiore a 100, il prezzo è inferiore al prezzo “n” periodi fa.

In che misura l’indicatore è sopra o sotto lo zero o 100 indica quanto velocemente si sta muovendo il prezzo. Per la prima versione, una differenza di 0,35 significa che c’è più slancio al rialzo rispetto a una differenza di 0,15. Per la seconda versione, uno slancio del 98 percento mostra che il prezzo si sta abbassando con più forza di uno slancio del 99 percento.

Uso commerciale

L’indicatore di momentum può essere utilizzato per fornire segnali di scambio, ma è meglio utilizzato per confermare la validità degli scambi sulla base di azioni di prezzo come breakout o pullback.

100 Line Cross: Quando il prezzo incrocia sopra o sotto la linea 100 (o la linea zero se l’indicatore in un grafico si basa sul primo tipo di calcolo), può rappresentare rispettivamente un segnale di acquisto o di vendita. Se il prezzo supera la linea 100, il prezzo inizia a guadagnare slancio più alto. Un calo sotto la linea 100 mostra che il prezzo sta perdendo slancio.

La croce della linea 100 è soggetta a “seghe a nastro”, il che significa che il prezzo potrebbe spostarsi sopra la linea ma poi di nuovo sotto di essa. I trader potrebbero voler filtrare i segnali in base alla tendenza attuale. Ad esempio, se un titolo ha un trend più alto, acquista solo quando l’indicatore scende al di sotto della linea 100 e poi si riprende sopra di essa. Se un titolo ha una tendenza al ribasso, effettuare una vendita allo scoperto, vendendo azioni prese in prestito di un titolo con l’intenzione di riacquistarle e restituirle in seguito a un prezzo inferiore, solo quando torna al di sotto della linea.

Crossover: Per acquistare o vendere su un crossover, aggiungi prima una linea di media mobile al tuo indicatore. La media mobile è il prezzo di chiusura medio nel numero di giorni precedenti selezionati.

Acquista quando l’indicatore di momentum supera la media mobile dal basso e vendi quando l’indicatore di momentum supera la media mobile dall’alto.

Anche questa strategia ha i suoi problemi, principalmente lo stesso problema del whipsaw. Questo problema può essere in qualche modo alleviato rispondendo ancora una volta solo ai segnali di scambio nella direzione di tendenza. In questo caso, se la tendenza è al ribasso, effettua uno scambio breve solo dopo che l’indicatore si è spostato sopra la media mobile e poi scende al di sotto. Esci dallo short trade quando l’indicatore si sposta sopra la media mobile.

Dovresti testare varie lunghezze della media mobile e impostazioni dell’indicatore di momentum per trovare una combinazione che funzioni per il tuo stile di trading.

Divergenza: Una divergenza rialzista si verifica quando il prezzo si muove più in basso ma i minimi dell’indicatore di momentum si stanno muovendo più in alto. Mostra che mentre il prezzo sta scendendo, lo slancio dietro la vendita sta rallentando. Se ricevi un segnale di acquisto, questa divergenza rialzista può aiutarti a confermarlo.

Se il prezzo si muove più in alto ma i massimi dell’indicatore di momentum si stanno muovendo più in basso, si tratta di una divergenza ribassista. Mostra che mentre il prezzo è in aumento, lo slancio dietro l’acquisto sta rallentando. Se ricevi un segnale di vendita, questa divergenza ribassista può aiutarti a confermarlo.

La divergenza non dovrebbe mai essere usata come segnale di trading da sola; dovrebbe essere utilizzato solo per aiutare a confermare i segnali commerciali prodotti da altre strategie.

Dovresti anche essere consapevole delle stranezze di questo indicatore. Ad esempio, se il prezzo aumenta fortemente ma poi si sposta lateralmente, l’indicatore di momentum aumenterà e quindi inizierà a scendere. Questo non è un brutto segno. L’indicatore sta solo mostrando, in un modo diverso, ciò che è visibile sul grafico dei prezzi: il prezzo ha avuto molto slancio e ora no. Ma questo non significa necessariamente che il prezzo scenderà.

Note cautelative

L’indicatore di momentum non fornirà molte informazioni oltre a ciò che può essere visto semplicemente guardando il grafico dei prezzi stesso. Se il prezzo si sta muovendo in modo aggressivo, sarà visibile sul grafico dei prezzi e sull’indicatore di momentum.

L’indicatore di momentum a volte può essere utile per individuare sottili cambiamenti nella forza di acquisto o vendita, principalmente attraverso l’uso della divergenza. L’indicatore è utilizzato al meglio per aiutare a fornire la conferma di una strategia di trading di azione sui prezzi, invece di usarlo per generare segnali di scambio da solo.

The Balance non fornisce consulenza e servizi fiscali, di investimento o finanziari. Le informazioni vengono presentate senza considerare gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio o le circostanze finanziarie di uno specifico investitore e potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Investire comporta dei rischi inclusa la possibile perdita del capitale.

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